VWAP là giá trung bình có trọng số khối lượng tính từ một mốc bắt đầu, thường là đầu phiên khi phân tích intraday.
VWAP = tổng(giá đại diện × khối lượng) / tổng khối lượng. Giá đại diện có thể dùng (cao + thấp + đóng)/3 theo cài đặt. Kiểm tra mốc reset và phiên giao dịch; anchored VWAP bắt đầu từ mốc người dùng chọn.
Giả sử nến đầu có giá đại diện 20.000 đồng và khối lượng 100 cổ phiếu. Nến thứ hai có giá đại diện 21.000 đồng và khối lượng 300 cổ phiếu. Sau nến đầu, VWAP là 20.000 đồng. Sau nến thứ hai, VWAP = (20.000 × 100 + 21.000 × 300) / (100 + 300) = 20.750 đồng. Nến thứ hai chiếm 75% tổng khối lượng nên kết quả gần 21.000 đồng hơn.
Với thiết lập VWAP theo phiên, phép cộng dồn bắt đầu lại ở đầu phiên kế tiếp theo lịch giao dịch của biểu đồ. Nếu tổng khối lượng từ mốc bắt đầu vẫn bằng 0, VWAP chưa xác định. Khi so hai biểu đồ, hãy đối chiếu mốc bắt đầu, nguồn giá và khung nến đang dùng.
Giá trên/dưới VWAP là thông tin bối cảnh, không tự tạo điểm vào lệnh. Giá có thể cắt qua lại trong phiên ngang. VWAP có độ trễ; không nhầm với VWMA tính trên cửa sổ n nến trượt. Kết hợp cấu trúc và vùng giá thay vì mua ngay khi cắt lên.
Đọc thêm cách đọc khối lượng giao dịch và cách OBV cộng dồn khối lượng theo hướng giá đóng cửa.
Nội dung chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải khuyến nghị đầu tư.